2008年04月20日

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)について

最近スキャルに凝ってまして

そのための勉強にこのテクニカル分析を!!w

季節の変わり目なので風邪とトレンドの変化には気をつけましょうw

来週からメルマガも復活するのでどうぞ^^

では今回はATR(アベレージ・トゥルーレンジ)についてです!!

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難しいそうな名前ですが、

ATR(Average True Range)は直訳で「本当の値幅の平均」です。

今回のテクニカル分析は、

トレンド系・オシレーター系でもなく、

ボラティリティー(変動率)を計るテクニカル指標です。

計算方法は、

当日の高値から安値の値幅(当日高値-当日安値で算出)

昨日の終値から当日の高値の値幅(昨日終値-当日高値で算出)

昨日の終値かの当日の安値の値幅(昨日終値-当日安値で算出)

上記の3つの値幅のうち最も高いものを当日のATR値とし、

この数値の14日移動平均を表したものです。
(この計算は時間足によって違います)

ネクストインベストメントDealBook360を使用しています
WS000087.JPG
(クリックで拡大できます)

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ATRの値が大きければ大きいほど

その日の相場の動きが大きいということを示しており、

逆に小さければ小さいほど相場が膠着状態にあるといえます。

急な上昇や下降が本物のトレンドなのかを

判別するのにも使えます

例えば、いきなり20銭ぐらい上昇した場合

これが本当の上昇でそのまま上がっていくのか

それとも一時的な上昇で一瞬上がっただけなのか

このATRで判別することが出来ます

またこのATRを使って

大きく下落した相場は強く反発することも多く

その逆もまたしかりでATRの値が大きい場合

相場の短期的に相場の反転の前兆となるケースもあります。

反対にATRの値が小さく相場がこう着状態にある場合

今後ATR値が再び大きくふれる可能性があるため

相場が上下に大きく動くかもしれないと予測することができます

他にはこのATR

ロスカット・リミットの目安にする場合に使用することがります

例えば、ATR0.30ぐらいでドル円の値幅が30銭だとします。
(これは例なので数字などは適当です)

この場合上下に動いても30銭(往復60銭)ということなります。

この時ロスカット(損ぎり)を40銭ぐらいにおいておけば、

ATR値が変わらなければロスカットにあうことはありません

逆にATRが0.60ぐらいだと値幅が先ほどの2倍で60銭だと

損切りを40銭にしても上下の動きでロスカットされます

通常使う場合は、

その時のATRの3倍をロスカットポイントにしたりします

さっきの例だと0.30で30銭なので

その3倍の90銭に設定します

考え方としては、

あるところでポジションを取るとします。
(ATRが0.30でドル円を100.00円で買うとします)

ATRが0.30で30銭なのでロスカットを100.90円にします

ATRの3倍にするということは、

それだけその上昇・下降の勢いが増してるということになり

自分の予想した方向とはまったく違うことになります。

そうなると「ここまで逆に動いたなら諦めるか」ってことで

そこをロスカット(損ぎり)にするのです。

利益確定させる場合も、同じ理論です。

ATRは、短期・長期問わず使えます

10分足なら、10分ごとの値幅を数値化して表してくれます

値幅がわかれば、ある程度の動きが予測できるということです。

最後にまとめると、

このATRは、本当の値幅を表してくれます
(単位は0.01=1銭です)

これによりトレンドが本物かどうかがわかります
(数値が高いどちらかの方向に勢いがある)

値幅がわかるのでロスカット・ストップに使える

ATR0.15以上でトレンドが発生していると判断する人もいます
(15分足で)

今回はちょっと難しい内容でしたが、

本当の値幅がわかるということを覚えてもらえればおkですw

では今回はこの辺でw

この記事へのコメント
最近、参考にさせていただいてます。すごく参考になります。

もしよろしければ相互リンクをおねがいできないでしょうか。

FXの基礎講座
http://ukpound.web.fc2.com/

こちらにリンクしておきましたので確認お願いします。
http://ukpound.web.fc2.com/FXkanrennrinku.html
Posted by ゲン at 2008年04月20日 13:32
ほんと…
ポンドは殺人通貨ですね…
しばらくポンドには手をださんとこ…
NZあたりでぼちぼちやります〜
今日のポチです!
Posted by 優香 at 2008年04月20日 23:16
ゲンさんへ

相互リンク承りました^^
これからもよろしくお願いします!!

優香さんへ

あの上げはすごかったですね^^;
気づいたら1円上がってる状態でしたw
ポチありがとうございます!!
Posted by take at 2008年04月21日 12:04
はじめまして。

ATRについて調べていたらここへたどり着きました。

質問があるのですが、上の例でATRの3倍をロスカットにした場合、100円で買ったとき、ATR*3=90で100.90になると思うのですが、101.40になると書かれていますが、この数値はどこから出たのでしょうか。考え方が間違っていますでしょうか^^;
それから、dealbookの例では、ATR=1.5ということなのでしょうか。
まだよくわかっていないので、教えて頂けるとありがたいです。

よろしくお願い致します。
Posted by 孤高の新人 at 2008年06月17日 22:35
新人さんへ

数値間違っていました^^;
訂正しました!!
ありがとうございます^^
Posted by take at 2008年06月21日 13:38
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